Software de negociação R-Squared (R2) O R-Squared é um método de regressão linear que ajuda a quantificar a força das tendências do mercado (ou seja, uma grande quantidade de preços). Os preços mais próximos se movem em linha reta sobre n-períodos (formando uma relação linear), mais forte a tendência. Os valores de R-quadrado representam a porcentagem de movimento de preços que pode ser explicada por regressão linear. Por exemplo, se o valor R-Squared em 14 períodos é de 50, então isso significa que 50 do movimento do preço podem ser explicados por regressão linear e os 50 restantes são ruídos aleatórios. Para determinar se uma tendência é estatisticamente significativa para uma linha de regressão linear de n-períodos é necessário um nível de confiança 95. O nível de confiança 95 varia de acordo com o número de períodos avaliados. Se o valor R-Squared for inferior ao seu nível de confiança 95 correspondente para um dado n-períodos, geralmente é assumido que não existe uma tendência estatisticamente significativa. A tabela abaixo descreve o número recomendado de períodos R-quadrados e os correspondentes níveis de confiança 95. De Períodos R2 Valor Crítico (95 Confiança) 5 77 10 40 14 27 20 20 25 16 30 13 50 8 60 6 120 3 Existem muitas maneiras de usar a regressão linear e R-Squared para gerar potenciais oportunidades comerciais. Um desses métodos recomenda o uso do R-Squared em conjunto com o Slope de Regressão Linear. R-Squared define a força da tendência e a Slope Linear Regression define a direção geral da tendência (positiva ou negativa). Os sinais de negociação potenciais seriam gerados em relação à direção da Inclinação de Regressão Linear, enquanto o R-Squared permaneceu acima de seu nível de confiança 95. Outro método recomenda usar R-Squared em conjunto com osciladores. Os sinais de negociação potenciais seriam gerados em relação aos níveis de overcought e oversold dos osciladores, enquanto o R-Squared permanece baixo (ou seja, muito abaixo do nível de confiança 95), indicando que os preços são menos ldquotrendyrdquo. Para obter informações adicionais, você pode se referir ao livro de Tushar Chandersquos e Stanley Krollrsquos, intitulado "The New Technical Traderrdquo". Os materiais apresentados neste site são apenas para fins informativos e não se destinam a um investimento ou a um aconselhamento comercial. Os materiais de leitura sugeridos são criados por terceiros e não refletem necessariamente as opiniões ou representações da Capital Market Services LLC. Consulte a nossa página de divulgação de riscos para obter mais informações. Disclaimer de Risco: a negociação on-line de Forex possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário. O CHARTIST LRS R-Squared A Solução 95 100802 02:35:00 PM PST por Rudy Teseo Não, isso tem Nada a ver com Sherlock Holmes. Tem muito a ver com a inclinação de regressão linear, r-quadrado, e como combinados podem dizer se a tendência é forte. A maioria dos indicadores indica se um estoque está se tornando (ou se comportando) de alta ou baixa. No entanto, eles não acham quão confiável é a indicação, nem a intensidade da tendência. Que tal um indicador que dê uma probabilidade de 95 que a tendência seja forte, desde que os parâmetros sejam cumpridos. IMPORTÂNCIA DE PEDRA O método de regressão linear fornece várias saídas úteis para análise técnica, uma das quais é inclinada. A inclinação mostra a quantidade de preços que se espera que alterem por unidade de tempo, ou seja, com a rapidez com que os preços podem mudar. Uma inclinação íngreme indica uma taxa de troca rápida. Um declive raso indica uma taxa de variação lenta. Quando a inclinação da tendência se torna significativamente positiva, você pode abrir uma posição longa com alguma garantia de que a tendência continuará. Quando a inclinação primeiro se torna significativamente negativa, você pode fechar sua posição longa, ou abrir uma posição curta, por razões semelhantes. No entanto, enquanto a inclinação dá-lhe a direção da tendência (positiva ou negativa), como muitos outros indicadores, não dá nenhuma medida de quão forte é a tendência. É útil, portanto, considerar a inclinação em relação ao r-quadrado, o que indica a força da tendência. Um alto valor rsquared, combinado com uma alta inclinação positiva ou negativa, dá-lhe alguma confiança de que uma forte tendência está se desenvolvendo. Embora seja útil conhecer o valor r - squared, idealmente, você deve usar r - squared em paralelo com inclinação. Os altos valores de rsquared acompanhados por uma pequena inclinação podem não interessar os comerciantes de curto prazo. No entanto, valores elevados de rsquared acompanhados por um grande valor de declive podem ser de grande interesse. O indicador r - squared pode ser usado com sucesso como um indicador de confirmação. Indicadores baseados em momentos como stochastics, índice de força relativa (RSI), índice de canal de commodities (CCI), etc. e os sistemas de média móvel exigem confirmação de tendência para serem considerados confiáveis. R - squared fornece um meio de quantificar a força das tendências de preços. Se r - squared estiver acima de seu valor crítico e encaminhado, você pode confiar que uma forte tendência está presente. Ao usar indicadores baseados em impulso, você só deve negociar os níveis overboughtoverso se você tiver determinado que os preços são sem tendas ou enfraquecendo (ou seja, os preços têm um valor baixo ou inferior em rsquared). Esteja ciente de que, em um mercado fortemente tendencial, os preços podem permanecer sobrecompra ou sobrevenda por períodos prolongados. Portanto, você pode querer rever todos os sistemas de negociação que dependem estritamente dos níveis de overboughtoversold, e considere adicionar os indicadores RRSs do LRS. COMO VOCÊ O UTILIZA A Figura 1 mostra o valor de r - squared usado para determinar quando uma tendência é significativa. Esta tabela mostra os valores de r - squared necessários para um nível de confiança 95 em vários períodos de tempo. Por exemplo, se a inclinação de 14 períodos virou recentemente de negativo para positivo (ou seja, cruzou acima de zero), você pode considerar comprar quando r - squared cruza acima do nível de 0,27. Para determinar se a tendência é estatisticamente significativa para uma determinada linha de regressão linear de xperiod, trace o indicador rsquared para o mesmo período de tempo e consulte a tabela. Se o valor for menor que os valores críticos mostrados, você deve assumir que os preços não apresentam uma tendência estatisticamente significante. Figura 1: R-quadrado. Aqui você vê valores usados para determinar quando uma tendência é considerada significativa. Destaquei os períodos de 14 e 30 dias, que vou demonstrar. (Para calcular o valor crítico para qualquer período de tempo, veja a barra lateral, quot R - squared parameters. quot) O período refere-se a qualquer período de tempo que você está usando na análise de seu gráfico. Se você estiver planejando gráficos diários, seu período será em dias. Se você está planejando dados semanais, seu período será em semanas. Os parâmetros para a inclinação de regressão linear são o número de períodos de tempo a serem usados ao calcular o indicador e o campo de preço (isto é, o aberto, alto, baixo, próximo ou mesmo uma média como (HL) 2). O parâmetro para r - squared é apenas o período de tempo, o que, é claro, deve corresponder à inclinação. Você pode considerar abrir uma posição de curto prazo oposta à tendência predominante quando você observa a inclinação arredondando em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação estiver em um nível relativamente alto e começar a diminuir, você pode considerar fechar sua posição longa ou abrir uma posição curta. Você pode considerar abrir uma posição de curto prazo oposta à tendência predominante quando você observa r - squared arredondando em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação for positiva e r-quadrado estiver acima de 0,80, mas começa a diminuir, você pode considerar vender ou abrir uma posição curta. A Figura 2, um gráfico da IBM, é superado com uma média móvel de 14 dias. As setas mostram o cruzamento da inclinação acima de zero e r - squared cruzando acima do limite de 0,27. Esse padrão aumentou bem pela tendência de alta sustentada, que durou aproximadamente três meses. Nenhum sistema é infalível, no entanto, sempre haverá sinais falsos. Note no ponto X que alguma decisão de gerenciamento de dinheiro teria que ser feita. Se você tivesse um sistema mecânico que fechasse sua posição longa em uma queda fixa fixa no preço, então você poderia cortar seu lucro curto. Se você monitorasse o preço usando seus indicadores favoritos para confirmação e nenhum sinal de venda foi dado, você pode ter superado a falha. Observe também, em janeiro, que a inclinação cruzou abaixo do limiar zero, significando uma tendência de baixa. Seguiu-se pelo cruzamento em quadrado em cima do seu limiar em um ângulo íngreme, significando uma forte tendência (funciona em qualquer direção). A IBM caiu cerca de 20 em duas semanas. Figura 2: indicadores LRSr-quadrado de 14 períodos. Indicar ação de preço quando os níveis de limiar são cruzados. Na Figura 3 você vê um gráfico da Intel (INTC) com uma média móvel de 30 dias exibida. Novamente, as setas mostram os indicadores cruzando acima de zero e o limite de 0,133. Este padrão apresentou uma boa tendência de alta que durou aproximadamente três meses e meio com um ganho de 40. Figura 3: indicadores LRSr-quadrado de 30 períodos. Você poderia ter feito um ganho de 40 durante um período de três meses e meio. Embora esses gráficos mostrem uma boa tendência após a confirmação da combinação r - squared da inclinação, seria cansativo ter que percorrer seu portfólio para encontrar esses padrões de gráfico. Em vez disso, você deseja configurar uma pesquisa para os estoques que exibem os padrões. O seguinte é um exemplo que usa a função MetaStocks Explore. Pesquisas semelhantes podem ser configuradas em muitos outros programas, como TradeStation, AIQ TradingExpert Pro e TC2000. A função Explore no MetaStock permite sete colunas de parâmetros, juntamente com um filtro que define a lógica da pesquisa. Basei minha busca no preço de fechamento para configurar a seguinte exploração. A lógica para a pesquisa de 14 períodos é: Filtro: ColBgt0 e ColCgt0.27 e ColCgtColD A lógica para a pesquisa de 30 dias é a mesma, exceto substituindo 30 por 14 e 0,13 por 0,27. A Figura 4 é uma captura de tela de uma exploração de 14 dias. Fora de uma lista de 37, apenas essas ações preenchiam os parâmetros do filtro. A ColA mostra o preço de fechamento na data da exploração, a ColB mostra os valores da inclinação (todos acima de zero), o ColC mostra o valor de r - squared (tudo acima de 0,27), e o ColD mostra o valor dos ontem r - squared. O filtro remove qualquer estoque da lista cujo valor r - squared é menor que ontem. Os estoques remanescentes são os que devem verificar se os seus indicadores favoritos confirmam os indicadores RRS quadrados do LRS. Uma rápida comparação de ColD versus ColC dá-lhe um heads-up do qual as ações r - squared aumentaram mais em um dia (por exemplo, CVS). Figura 4: Resultados de uma exploração LRSr-quadrado de 14 períodos. Observe que apenas alguns estoques atendem aos parâmetros do filtro. Note-se que uma leitura rsquared excepcionalmente alta (por exemplo, 0,8) pode indicar uma situação de sobrecompra e uma possível desaceleração. Se os osciladores adicionais estão indicando uma desaceleração, isso não seria um bom sinal de entrada. Por outro lado, se r - squared está apenas atravessando acima do limiar e outros indicadores de confirmação estão exibindo características semelhantes, pode ser um sinal de compra muito bom. Esta técnica é discutida em poucos livros de análise técnica. Experimente na sua lista de observação e troque-a até decidir se é para você. Rudy Teseo ensinou cursos de negociação de opções e os conceitos básicos de gráficos de ações. Entre em contato com ele no rftessjuno. LEITURA SUGERIDA Teseo, Rudy 2001. QuotThreshold Trading Revisited, quot Technical Analysis of Stocks Commodities, Volume 19: dezembro. MetaStock (Equis International) Veja nosso glossário cumulativo online. Observe que os parâmetros r - squared estão em proporção inversa aos períodos de tempo. Só é necessário lembrar uma combinação de valor crítico de um período de tempo a partir da qual todos os valores críticos podem ser calculados. Por exemplo, note que um período de 10 requer um valor crítico de 0,40. Para calcular o valor crítico por um período de 50, por exemplo, a proporção de 1050 é 15 e 15 de 0,40 é 0,08. Reduzir outros cálculos para duas casas decimais. Artigos atuais e passados do Working Money, The Investors Magazine, podem ser encontrados no Working-Money. THE CHARTIST LRS R-Squared A Solução 95 100802 02:35:00 PM PST por Rudy Teseo Não, isso não tem nada a ver com Sherlock Holmes . Tem muito a ver com a inclinação de regressão linear, r-quadrado, e como combinados podem dizer se a tendência é forte. A maioria dos indicadores indica se um estoque está se tornando (ou se comportando) de alta ou baixa. No entanto, eles não acham quão confiável é a indicação, nem a intensidade da tendência. Que tal um indicador que dê uma probabilidade de 95 que a tendência seja forte, desde que os parâmetros sejam cumpridos. IMPORTÂNCIA DE PEDRA O método de regressão linear fornece várias saídas úteis para análise técnica, uma das quais é inclinada. A inclinação mostra a quantidade de preços que se espera que alterem por unidade de tempo, ou seja, com a rapidez com que os preços podem mudar. Uma inclinação íngreme indica uma taxa de troca rápida. Um declive raso indica uma taxa de variação lenta. Quando a inclinação da tendência se torna significativamente positiva, você pode abrir uma posição longa com alguma garantia de que a tendência continuará. Quando a inclinação primeiro se torna significativamente negativa, você pode fechar sua posição longa, ou abrir uma posição curta, por razões semelhantes. No entanto, enquanto a inclinação dá-lhe a direção da tendência (positiva ou negativa), como muitos outros indicadores, não dá nenhuma medida de quão forte é a tendência. É útil, portanto, considerar a inclinação em relação ao r-quadrado, o que indica a força da tendência. Um alto valor rsquared, combinado com uma alta inclinação positiva ou negativa, dá-lhe alguma confiança de que uma forte tendência está se desenvolvendo. Embora seja útil conhecer o valor r - squared, idealmente, você deve usar r - squared em paralelo com inclinação. Os altos valores de rsquared acompanhados por uma pequena inclinação podem não interessar os comerciantes de curto prazo. No entanto, valores elevados de rsquared acompanhados por um grande valor de declive podem ser de grande interesse. O indicador r - squared pode ser usado com sucesso como um indicador de confirmação. Indicadores baseados em momentos como stochastics, índice de força relativa (RSI), índice de canal de commodities (CCI), etc. e os sistemas de média móvel exigem confirmação de tendência para serem considerados confiáveis. R - squared fornece um meio de quantificar a força das tendências de preços. Se r - squared estiver acima de seu valor crítico e encaminhado, você pode confiar que uma forte tendência está presente. Ao usar indicadores baseados em impulso, você só deve negociar os níveis overboughtoverso se você tiver determinado que os preços são sem tendas ou enfraquecendo (ou seja, os preços têm um valor baixo ou inferior em rsquared). Esteja ciente de que, em um mercado fortemente tendencial, os preços podem permanecer sobrecompra ou sobrevenda por períodos prolongados. Portanto, você pode querer rever todos os sistemas de negociação que dependem estritamente dos níveis de overboughtoversold, e considere adicionar os indicadores RRSs do LRS. COMO VOCÊ O UTILIZA A Figura 1 mostra o valor de r - squared usado para determinar quando uma tendência é significativa. Esta tabela mostra os valores de r - squared necessários para um nível de confiança 95 em vários períodos de tempo. Por exemplo, se a inclinação de 14 períodos virou recentemente de negativo para positivo (ou seja, cruzou acima de zero), você pode considerar comprar quando r - squared cruza acima do nível de 0,27. Para determinar se a tendência é estatisticamente significativa para uma determinada linha de regressão linear de xperiod, trace o indicador rsquared para o mesmo período de tempo e consulte a tabela. Se o valor for menor que os valores críticos mostrados, você deve assumir que os preços não apresentam uma tendência estatisticamente significante. Figura 1: R-quadrado. Aqui você vê valores usados para determinar quando uma tendência é considerada significativa. Destaquei os períodos de 14 e 30 dias, que vou demonstrar. (Para calcular o valor crítico para qualquer período de tempo, veja a barra lateral, quot R - squared parameters. quot) O período refere-se a qualquer período de tempo que você está usando na análise de seu gráfico. Se você estiver planejando gráficos diários, seu período será em dias. Se você está planejando dados semanais, seu período será em semanas. Os parâmetros para a inclinação de regressão linear são o número de períodos de tempo a serem usados ao calcular o indicador e o campo de preço (isto é, o aberto, alto, baixo, próximo ou mesmo uma média como (HL) 2). O parâmetro para r - squared é apenas o período de tempo, o que, é claro, deve corresponder à inclinação. Você pode considerar abrir uma posição de curto prazo oposta à tendência predominante quando você observa a inclinação arredondando em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação estiver em um nível relativamente alto e começar a diminuir, você pode considerar fechar sua posição longa ou abrir uma posição curta. Você pode considerar abrir uma posição de curto prazo oposta à tendência predominante quando você observa r - squared arredondando em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação for positiva e r-quadrado estiver acima de 0,80, mas começa a diminuir, você pode considerar vender ou abrir uma posição curta. A Figura 2, um gráfico da IBM, é superado com uma média móvel de 14 dias. As setas mostram o cruzamento da inclinação acima de zero e r - squared cruzando acima do limite de 0,27. Esse padrão aumentou bem pela tendência de alta sustentada, que durou aproximadamente três meses. Nenhum sistema é infalível, no entanto, sempre haverá sinais falsos. Note no ponto X que alguma decisão de gerenciamento de dinheiro teria que ser feita. Se você tivesse um sistema mecânico que fechasse sua posição longa em uma queda fixa fixa no preço, então você poderia cortar seu lucro curto. Se você monitorasse o preço usando seus indicadores favoritos para confirmação e nenhum sinal de venda foi dado, você pode ter superado a falha. Observe também, em janeiro, que a inclinação cruzou abaixo do limiar zero, significando uma tendência de baixa. Seguiu-se pelo cruzamento em quadrado em cima do seu limiar em um ângulo íngreme, significando uma forte tendência (funciona em qualquer direção). A IBM caiu cerca de 20 em duas semanas. Figura 2: indicadores LRSr-quadrado de 14 períodos. Indicar ação de preço quando os níveis de limiar são cruzados. Na Figura 3 você vê um gráfico da Intel (INTC) com uma média móvel de 30 dias exibida. Novamente, as setas mostram os indicadores cruzando acima de zero e o limite de 0,133. Este padrão apresentou uma boa tendência de alta que durou aproximadamente três meses e meio com um ganho de 40. Figura 3: indicadores LRSr-quadrado de 30 períodos. Você poderia ter feito um ganho de 40 durante um período de três meses e meio. Embora esses gráficos mostrem uma boa tendência após a confirmação da combinação r - squared da inclinação, seria cansativo ter que percorrer seu portfólio para encontrar esses padrões de gráfico. Em vez disso, você deseja configurar uma pesquisa para os estoques que exibem os padrões. O seguinte é um exemplo que usa a função MetaStocks Explore. Pesquisas semelhantes podem ser configuradas em muitos outros programas, como TradeStation, AIQ TradingExpert Pro e TC2000. A função Explore no MetaStock permite sete colunas de parâmetros, juntamente com um filtro que define a lógica da pesquisa. Basei minha busca no preço de fechamento para configurar a seguinte exploração. A lógica para a pesquisa de 14 períodos é: Filtro: ColBgt0 e ColCgt0.27 e ColCgtColD A lógica para a pesquisa de 30 dias é a mesma, exceto substituindo 30 por 14 e 0,13 por 0,27. A Figura 4 é uma captura de tela de uma exploração de 14 dias. Fora de uma lista de 37, apenas essas ações preenchiam os parâmetros do filtro. A ColA mostra o preço de fechamento na data da exploração, a ColB mostra os valores da inclinação (todos acima de zero), o ColC mostra o valor de r - squared (tudo acima de 0,27), e o ColD mostra o valor dos ontem r - squared. O filtro remove qualquer estoque da lista cujo valor r - squared é menor que ontem. Os estoques remanescentes são os que devem verificar se os seus indicadores favoritos confirmam os indicadores RRS quadrados do LRS. Uma rápida comparação de ColD versus ColC dá-lhe um heads-up do qual as ações r - squared aumentaram mais em um dia (por exemplo, CVS). Figura 4: Resultados de uma exploração LRSr-quadrado de 14 períodos. Observe que apenas alguns estoques atendem aos parâmetros do filtro. Note-se que uma leitura rsquared excepcionalmente alta (por exemplo, 0,8) pode indicar uma situação de sobrecompra e uma possível desaceleração. Se os osciladores adicionais estão indicando uma desaceleração, isso não seria um bom sinal de entrada. Por outro lado, se r - squared está apenas atravessando acima do limiar e outros indicadores de confirmação estão exibindo características semelhantes, pode ser um sinal de compra muito bom. Esta técnica é discutida em poucos livros de análise técnica. Experimente na sua lista de observação e troque-a até decidir se é para você. Rudy Teseo ensinou cursos de negociação de opções e os conceitos básicos de gráficos de ações. Entre em contato com ele no rftessjuno. LEITURA SUGERIDA Teseo, Rudy 2001. QuotThreshold Trading Revisited, quot Technical Analysis of Stocks Commodities, Volume 19: dezembro. MetaStock (Equis International) Veja nosso glossário cumulativo online. Observe que os parâmetros r - squared estão em proporção inversa aos períodos de tempo. Só é necessário lembrar uma combinação de valor crítico de um período de tempo a partir da qual todos os valores críticos podem ser calculados. Por exemplo, note que um período de 10 requer um valor crítico de 0,40. Para calcular o valor crítico por um período de 50, por exemplo, a proporção de 1050 é 15 e 15 de 0,40 é 0,08. Reduzir outros cálculos para duas casas decimais. Os artigos atuais e passados do Working Money, The Investors Magazine, podem ser encontrados no Working-Money.
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